следует открыть длинную позицию на
Глава 1 Глава 2 • Когда коррекция достигает уровня 61,8%, следует открыть длинную позицию на стороне покупки по цене максимума предыдущего дня или короткую на стороне продажи по цене минимума предыдущего дня. • После того, как инвестиция сделана, мы работаем, имея целевую прибыль, 0,618-кратную полному размеру колебания первой импульсной волны. Мы работаем с плавающим стопом, установленным на самый низкий минимум прошлых четырех дней, как описано в предыдущем разделе. Уровень нашего стоп-лосса определяется минимумом первого дня первоначальной импульсной волны. • Мы не следуем общему правилу повторного входа, описанному в предыдущем разделе. Если сработает стоп, мы подождем, пока не начнется новое полное колебание максимума или минимума, основываясь на минимальном размере колебания, и только после этого начнем искать новые возможности торговли. Для лучшего понимания сигналов покупки и продажи, которые будут сейчас представлены, очень важно понимать, что все вычисления сделаны на дневной гистограмме, охватывающей последние 11 месяцев Индекса S&P500 (до ноября 2000 года). Как и в предыдущей главе, мы использовали самые свежие контрактные данные O-H-L-C по состоянию на конец дня, предоставленные Bridge/CRB Data Services. Не будем нагружать читателей годами тестовых прогонов различных продуктов на компьютере. Мы выбрали только два примера. Они дадут читателям некоторые идеи и объяснят стратегии, как можно делать деньги. Но мы подчеркиваем, что наша информация по этому вопросу носит образовательный характер. Приложенный к книге CD-ROM позволяет каждому инвестору получить те же результаты, которые мы показываем здесь, потому что использованные нами наборы данных поставляются вместе с программным обеспечением. Для Индекса S&P500 за период с января по ноябрь 2000 года можно получить девять торговых сигналов, основанных на вышеупомянутом наборе параметров величины колебаний от максимумов до минимумов и от минимумов к максимумам, восстановлений, правил входа, целевых прибылей, плавающих стопов и правил стоп-лосса. Рисунок 3.11 и Таблица 3.2 показывают полученные условные прибыли и убытки по Индексу S&P500. (Сокращенные обозначения торговых сигналов см. в Приложении.) Чтобы объяснить использование коррекций со вторым набором данных, мы провели подобное моделирование торговых сигналов на наличной японской иене (рисунок 3.12). Основные базовые параметры анализа наличной японской иены: • минимальный размер колебания 1,80 JPY (например, движение от 110.00 до 111.80); восстановление, по крайней мере, на 61,8%; • вход по максимуму или минимуму предыдущего дня; повторный вход исключен; • целевая прибыль на уровне, 0,618-кратном величине импульсного колебания; плавающий стоп устанавливается на четырехдневный минимум для покупок и четырехдневный максимум для продаж; • стоп-лосс на минимуме предыдущего колебания для покупок и максимуме для продаж.
Рисунок 3.11 График Индекса S&P500 с января по ноябрь 2000 года. Смоделированные торговые сигналы основаны на дневных коррекциях.
